Сравнение UMBHX с NPSGX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.13%/yr for NPSGX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и NPSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPSGX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 21.20%
- 1 год
- 41.00%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMBHX и NPSGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | -4.91% |
Correlation
The correlation between UMBHX and NPSGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. NPSGX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NPSGX
Сравнение UMBHX c NPSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | NPSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и NPSGX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки NPSGX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и NPSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -46.95% | +39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -8.60% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -17.67% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и NPSGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 26.12% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 28.40% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 28.70% | +1.75% |
Сравнение комиссий UMBHX и NPSGX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NPSGX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и NPSGX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.72% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UMBHX and NPSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и NPSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор