PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с NESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NESGX

1 день
-0.81%
1 месяц
19.56%
С начала года
80.30%
6 месяцев
75.15%
1 год
121.15%
3 года*
32.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и NESGX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		3.52%

Correlation

The correlation between UMBHX and NESGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX

Доходность на риск

UMBHX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.61

+2.09

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и NESGX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и NESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-50.29%

+48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-11.66%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и NESGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

30.26%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

29.27%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

25.83%

-1.06%

Сравнение комиссий UMBHX и NESGX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и NESGX

Ни UMBHX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and NESGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и NESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор