Сравнение UMBF с KBWB
UMBF (UMB Financial Corporation) is a stock, while KBWB (Invesco KBW Bank ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Over the past 10 years, UMBF returned 12.20%/yr vs 14.02%/yr for KBWB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UMBF и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMBF показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции UMBF уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 12.20% против 14.02% соответственно.
UMBF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 12.20%
KBWB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам UMBF и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 23.84% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 12.48% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Correlation
The correlation between UMBF and KBWB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between UMBF and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBF vs. KBWB — Ранг доходности на риск
UMBF
KBWB
Сравнение UMBF c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBF | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.34 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.37 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBF и KBWB
Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, примерно равная максимальной просадке KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -50.27% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -16.38% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -25.43% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | -49.31% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -50.27% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -11.70% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 5.20% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBF и KBWB
UMB Financial Corporation (UMBF) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что UMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.72% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 15.86% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 20.21% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.22% | 26.55% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 29.12% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBF и KBWB
Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности KBWB в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.98% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
UMBF UMB Financial Corporation | 1.19% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
UMBF and KBWB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMBF has higher volatility (7.35%) compared to KBWB (5.72%). In terms of maximum drawdown, UMBF dropped -52.70% vs KBWB's -50.27%.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMBF и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор