Сравнение UMBF с AM
UMBF (UMB Financial Corporation) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. UMBF operates in Banks - Regional (Financial Services), while AM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, UMBF returned 10.03%/yr vs 7.42%/yr for AM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMBF и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMBF показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции UMBF превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 10.03% против 7.42% соответственно.
UMBF
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.03%
AM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам UMBF и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 10.25% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
AM Antero Midstream Corporation | 22.27% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between UMBF and AM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between UMBF and AM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UMBF:
$15.48
AM:
$0.85
UMBF:
8.16
AM:
24.92
UMBF:
1.09
AM:
4.30
UMBF:
1.61
AM:
8.09
UMBF:
$4.46B
AM:
$1.26B
UMBF:
$1.99B
AM:
$620.66M
UMBF:
$937.72M
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBF vs. AM — Ранг доходности на риск
UMBF
AM
Сравнение UMBF c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBF | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 3.03 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.94 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UMBF и AM
Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -93.01% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -12.67% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -13.98% | -17.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | -21.91% | -28.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -93.01% | +42.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -8.94% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -31.45% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 6.05% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBF и AM
UMB Financial Corporation (UMBF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что UMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 6.38% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 14.56% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 20.89% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 26.60% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.52% | 42.01% | -8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBF и AM
Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AM в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.23% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
UMBF UMB Financial Corporation | 1.31% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMBF и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UMBF и AM
UMBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UMBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
UMBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
UMBF and AM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMBF has higher volatility (7.76%) compared to AM (6.38%). In terms of maximum drawdown, UMBF dropped -52.70% vs AM's -93.01%.
UMBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMBF и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор