PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBF с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UMBF с TMUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMBF (UMB Financial Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. UMBF operates in Banks - Regional (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, UMBF returned 12.20%/yr vs 16.49%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMBF и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMB Financial Corporation (UMBF) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMBF показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции UMBF уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 12.20% против 16.49% соответственно.

UMBF

1 день
1.43%
1 месяц
8.17%
С начала года
23.84%
6 месяцев
19.82%
1 год
38.33%
3 года*
37.34%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.20%

TMUS

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-19.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBF и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBF
UMB Financial Corporation		23.84%3.44%37.34%2.21%-19.97%56.04%2.64%14.71%-13.86%-5.37%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-10.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between UMBF and TMUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between UMBF and TMUS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UMBF:

$15.48

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

UMBF:

9.14

TMUS:

19.21

Коэффициент PEG

UMBF:

1.22

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

UMBF:

1.81

TMUS:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

UMBF:

$4.46B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMBF:

$1.99B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

UMBF:

$937.72M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMB Financial Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с UMBF:
UMBF с SPYUMBF с RFUMBF с ZYMEUMBF с AMUMBF с FFINUMBF с WFCUMBF с FMBH
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

UMBF vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBF
Ранг доходности на риск UMBF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBF c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMBFTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.80

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-1.08

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.66

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-1.08

+5.87

UMBF vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBF на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBF и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMBF и TMUS

Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBFTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-86.29%

+33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-30.37%

+11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-33.65%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.25%

-33.65%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.25%

-33.65%

-16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.24%

+32.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-25.97%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

18.46%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBF и TMUS

Текущая волатильность для UMB Financial Corporation (UMBF) составляет 7.35%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что UMBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBFTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.80%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

19.46%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

24.86%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.22%

23.99%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

26.04%

+7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBF и TMUS

Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TMUS в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.18%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMBF
UMB Financial Corporation		1.19%1.42%1.39%1.83%1.78%1.30%1.81%1.76%1.92%1.45%1.28%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMBF и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
867.07M
23.11B
(UMBF) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UMBF и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UMB Financial Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
UMBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UMBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

UMBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

UMBF and TMUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.80%) compared to UMBF (7.35%). In terms of maximum drawdown, UMBF dropped -52.70% vs TMUS's -86.29%.

UMBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBF и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор