Сравнение UMBF с TMUS
UMBF (UMB Financial Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. UMBF operates in Banks - Regional (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, UMBF returned 12.14%/yr vs 16.35%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMBF и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMBF показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции UMBF уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 12.14% против 16.35% соответственно.
UMBF
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.39%
- 6 месяцев
- 20.90%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 34.50%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.14%
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам UMBF и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 29.58% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between UMBF and TMUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between UMBF and TMUS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UMBF:
$11.25B
TMUS:
$208.70B
UMBF:
$17.44
TMUS:
$9.45
UMBF:
8.49
TMUS:
20.40
UMBF:
1.13
TMUS:
0.31
UMBF:
1.68
TMUS:
2.38
UMBF:
$4.46B
TMUS:
$90.53B
UMBF:
$1.99B
TMUS:
$34.92B
UMBF:
$937.72M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBF vs. TMUS — Ранг доходности на риск
UMBF
TMUS
Сравнение UMBF c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBF | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.42 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | -0.72 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBF и TMUS
Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBF | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -86.29% | +33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -34.02% | +15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -37.13% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | -37.13% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -37.13% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.72% | +27.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -25.98% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 19.71% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBF и TMUS
Текущая волатильность для UMB Financial Corporation (UMBF) составляет 6.95%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что UMBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBF | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 10.65% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 20.93% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 26.18% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.15% | 24.33% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 26.16% | +7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBF и TMUS
Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TMUS в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMBF UMB Financial Corporation | 1.14% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMBF и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UMBF и TMUS
UMBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UMBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
UMBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
UMBF and TMUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (10.65%) compared to UMBF (6.95%). In terms of maximum drawdown, UMBF dropped -52.70% vs TMUS's -86.29%.
UMBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMBF и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор