PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMBF с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UMBF и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMB Financial Corporation (UMBF) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMBF показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции UMBF уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 10.03% против 15.83% соответственно.


UMBF

1 день
-2.20%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.70%
1 год
23.82%
3 года*
27.92%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.03%

TMUS

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-24.20%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.60%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBF и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBF
UMB Financial Corporation
10.25%3.44%37.34%2.21%-19.97%56.04%2.64%14.71%-13.86%-5.37%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-9.72%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between UMBF and TMUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between UMBF and TMUS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UMBF:

$15.48

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

UMBF:

8.16

TMUS:

19.28

Коэффициент PEG

UMBF:

1.09

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

UMBF:

1.61

TMUS:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

UMBF:

$4.46B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMBF:

$1.99B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

UMBF:

$937.72M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UMB Financial Corporation

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

UMBF vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMBF
Ранг доходности на риск UMBF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBF: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBF c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMBFTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.85

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.85

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.40

+4.36

UMBF vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBF на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBF и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMBFTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.97

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UMBF и TMUS

Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMBFTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-86.29%

+33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-28.62%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-31.99%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.25%

-31.99%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.25%

-31.99%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-31.99%

+26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-25.95%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

17.33%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBF и TMUS

UMB Financial Corporation (UMBF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что UMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMBFTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

6.53%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

19.07%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

24.92%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.31%

23.85%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.52%

26.07%

+7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBF и TMUS

Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TMUS в 2.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.17%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMBF
UMB Financial Corporation
1.31%1.42%1.39%1.83%1.78%1.30%1.81%1.76%1.92%1.45%1.28%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMBF и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
867.07M
23.11B
(UMBF) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UMBF и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UMB Financial Corporation и T-Mobile US, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
UMBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UMBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

UMBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


UMBF and TMUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMBF has higher volatility (7.76%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, UMBF dropped -52.70% vs TMUS's -86.29%.

UMBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBF и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор