PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBF с ZYME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UMBF с ZYME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBF (UMB Financial Corporation) and ZYME (Zymeworks Inc.) are both stocks. UMBF operates in Banks - Regional (Financial Services), while ZYME operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UMBF returned 7.59%/yr vs -4.57%/yr for ZYME. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMBF и ZYME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMB Financial Corporation (UMBF) и Zymeworks Inc. (ZYME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMBF показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у ZYME с доходностью -4.67%.

UMBF

1 день
1.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
12.30%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.05%
3 года*
29.74%
5 лет*
7.59%
10 лет*
10.18%

ZYME

1 день
3.08%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.35%
1 год
105.74%
3 года*
41.07%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBF и ZYME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBF
UMB Financial Corporation		12.30%3.44%37.34%2.21%-19.97%56.04%2.64%14.71%-13.86%0.34%
ZYME
Zymeworks Inc.		-4.67%79.85%40.90%32.19%-52.04%-65.32%3.96%209.67%93.33%-41.59%

Correlation

The correlation between UMBF and ZYME is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

UMBF:

$15.48

ZYME:

-$583.41

Коэффициент P/S

UMBF:

1.65

ZYME:

24.13

Общая выручка (12 мес.)

UMBF:

$4.46B

ZYME:

$78.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMBF:

$1.99B

ZYME:

$77.16M

EBITDA (12 мес.)

UMBF:

$937.72M

ZYME:

-$47.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMB Financial Corporation

Zymeworks Inc.

Часто сравнивают с UMBF:
UMBF с CFBUMBF с SPYUMBF с TMUSUMBF с RFUMBF с AMUMBF с FFINUMBF с WFC
Часто сравнивают с ZYME:
ZYME с SPYZYME с CATYZYME с CARGZYME с ASANZYME с MLIZYME с CINFZYME с CALM

Доходность на риск

UMBF vs. ZYME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBF
Ранг доходности на риск UMBF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZYME
Ранг доходности на риск ZYME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYME: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYME: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYME: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBF c ZYME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и Zymeworks Inc. (ZYME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBFZYMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.00

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.97

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

5.24

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

11.60

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBF vs. ZYME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBF на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ZYME равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBF и ZYME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBFZYMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.00

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UMBF и ZYME

Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки ZYME в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и ZYME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBFZYMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-91.81%

+39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-20.28%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-45.75%

+13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.25%

-87.84%

+37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-55.82%

+51.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-52.42%

+34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

9.15%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBF и ZYME

Текущая волатильность для UMB Financial Corporation (UMBF) составляет 7.89%, в то время как у Zymeworks Inc. (ZYME) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что UMBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZYME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBFZYMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

14.54%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

29.47%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

53.07%

-26.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

61.95%

-28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.52%

61.56%

-28.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBF и ZYME

Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как ZYME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBF
UMB Financial Corporation		1.29%1.42%1.39%1.83%1.78%1.30%1.81%1.76%1.92%1.45%1.28%2.04%
ZYME
Zymeworks Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMBF и ZYME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и Zymeworks Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
867.07M
0
(UMBF) Общая выручка
(ZYME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UMBF and ZYME have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYME has higher volatility (14.54%) compared to UMBF (7.89%). In terms of maximum drawdown, UMBF dropped -52.70% vs ZYME's -91.81%.

ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBF и ZYME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор