PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBF с ZYME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UMBF с ZYME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMB Financial Corporation (UMBF) и Zymeworks Inc. (ZYME).

Доходность

Сравнение доходности UMBF и ZYME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMB Financial Corporation (UMBF) и Zymeworks Inc. (ZYME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMBF и ZYME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBF
UMB Financial Corporation		0.04%3.44%37.34%2.21%-19.97%56.04%2.64%14.71%-13.86%0.34%
ZYME
Zymeworks Inc.		-1.48%79.85%40.90%32.19%-52.04%-65.32%3.96%209.67%93.33%-41.59%

Фундаментальные показатели

EPS

UMBF:

$13.90

ZYME:

-$1.07

Общая выручка (12 мес.)

UMBF:

$4.25B

ZYME:

-$27.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMBF:

$1.70B

ZYME:

-$27.11M

EBITDA (12 мес.)

UMBF:

$739.37M

ZYME:

-$79.57M

Доходность по периодам

С начала года, UMBF показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у ZYME с доходностью -1.48%.

UMBF

1 день
1.65%
1 месяц
-2.18%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.35%
1 год
15.73%
3 года*
27.91%
5 лет*
6.15%
10 лет*
10.10%

ZYME

1 день
3.59%
1 месяц
11.28%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
53.13%
1 год
123.24%
3 года*
42.10%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMB Financial Corporation

Zymeworks Inc.

Часто сравнивают с UMBF:
UMBF с CFBUMBF с SPYUMBF с TMUSUMBF с RFUMBF с AM
Часто сравнивают с ZYME:
ZYME с SPYZYME с ASAN

Доходность на риск

UMBF vs. ZYME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBF
Ранг доходности на риск UMBF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZYME
Ранг доходности на риск ZYME: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYME: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYME: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYME: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYME: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBF c ZYME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и Zymeworks Inc. (ZYME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBFZYMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.22

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

3.14

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

5.66

-4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

12.89

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBF vs. ZYME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBF на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ZYME равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBF и ZYME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBFZYMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.22

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.13

+0.12

Корреляция

Корреляция между UMBF и ZYME составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBF и ZYME

Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как ZYME не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBF
UMB Financial Corporation		1.45%1.42%1.39%1.83%1.78%1.30%1.81%1.76%1.92%1.45%1.28%2.04%
ZYME
Zymeworks Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMBF и ZYME

Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки ZYME в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и ZYME.

Загрузка...

Показатели просадок

UMBFZYMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-91.81%

+39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-20.81%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.25%

-87.84%

+37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-54.34%

+40.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-52.39%

+34.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

9.14%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBF и ZYME

Текущая волатильность для UMB Financial Corporation (UMBF) составляет 6.69%, в то время как у Zymeworks Inc. (ZYME) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что UMBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZYME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMBFZYMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

14.12%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.08%

41.40%

-20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

55.93%

-23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

62.51%

-29.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.53%

61.89%

-28.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMBF и ZYME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и Zymeworks Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
886.88M
-130.56M
(UMBF) Общая выручка
(ZYME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию