Сравнение UMBF с RF
UMBF (UMB Financial Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UMBF returned 10.03%/yr vs 15.25%/yr for RF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMBF и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMBF показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции UMBF уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 10.03% против 15.25% соответственно.
UMBF
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.03%
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам UMBF и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 10.25% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between UMBF and RF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.50 |
Over the past year, UMBF and RF have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UMBF:
$15.48
RF:
$2.51
UMBF:
8.16
RF:
10.90
UMBF:
1.61
RF:
2.52
UMBF:
$4.46B
RF:
$9.62B
UMBF:
$1.99B
RF:
$7.29B
UMBF:
$937.72M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBF vs. RF — Ранг доходности на риск
UMBF
RF
Сравнение UMBF c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBF | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.76 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 4.23 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UMBF и RF
Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -92.65% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -18.45% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -32.35% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | -40.99% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -60.73% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -9.77% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -31.08% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 7.67% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBF и RF
UMB Financial Corporation (UMBF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что UMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 6.85% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 17.88% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 24.75% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 31.53% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.52% | 35.92% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBF и RF
Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности RF в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
UMBF UMB Financial Corporation | 1.31% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMBF и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UMBF и RF
UMBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
UMBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
UMBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
UMBF and RF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMBF has higher volatility (7.76%) compared to RF (6.85%). In terms of maximum drawdown, UMBF dropped -52.70% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMBF и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор