Сравнение UMBF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMB Financial Corporation (UMBF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBF или SPY.
Корреляция
Корреляция между UMBF и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UMBF и SPY
Основные характеристики
UMBF:
1.45
SPY:
1.82
UMBF:
2.18
SPY:
2.45
UMBF:
1.27
SPY:
1.33
UMBF:
1.69
SPY:
2.76
UMBF:
8.54
SPY:
11.44
UMBF:
5.37%
SPY:
2.03%
UMBF:
31.74%
SPY:
12.74%
UMBF:
-52.85%
SPY:
-55.19%
UMBF:
-10.28%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, UMBF показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции UMBF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.04% против 13.24% соответственно.
UMBF
1.11%
3.44%
23.11%
44.50%
12.97%
10.04%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMBF и SPY
UMBF
SPY
Сравнение UMBF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBF и SPY
Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 1.38% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% | 1.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UMBF и SPY
Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.85%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMBF и SPY
UMB Financial Corporation (UMBF) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что UMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.