Сравнение UMBF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMB Financial Corporation (UMBF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 0.04% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBF показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UMBF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.06% соответственно.
UMBF
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.10%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBF vs. SPY — Ранг доходности на риск
UMBF
SPY
Сравнение UMBF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.49 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.53 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 7.27 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UMBF и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBF и SPY
Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 1.45% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UMBF и SPY
Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -55.19% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -12.05% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | -24.50% | -25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -33.72% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -5.53% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -9.09% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.54% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBF и SPY
UMB Financial Corporation (UMBF) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.35% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 9.50% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 19.06% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.06% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.53% | 17.92% | +15.61% |