Сравнение UMBF с APAM
UMBF (UMB Financial Corporation) and APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UMBF in Banks - Regional, APAM in Asset Management. Over the past 10 years, UMBF returned 12.14%/yr vs 13.44%/yr for APAM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMBF и APAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMBF показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у APAM с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции UMBF уступали акциям APAM по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.44% соответственно.
UMBF
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.39%
- 6 месяцев
- 20.90%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 34.50%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.14%
APAM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.52%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам UMBF и APAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 29.58% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 1.90% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
Correlation
The correlation between UMBF and APAM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between UMBF and APAM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UMBF:
$11.25B
APAM:
$2.78B
UMBF:
$17.44
APAM:
$4.04
UMBF:
8.49
APAM:
9.70
UMBF:
1.68
APAM:
2.25
UMBF:
$4.46B
APAM:
$1.24B
UMBF:
$1.99B
APAM:
$730.62M
UMBF:
$937.72M
APAM:
$499.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBF vs. APAM — Ранг доходности на риск
UMBF
APAM
Сравнение UMBF c APAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBF | APAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.32 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | -0.59 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBF и APAM
Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки APAM в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и APAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBF | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -59.70% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -22.84% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -28.91% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | -45.30% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -51.07% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.99% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -23.65% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 12.31% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBF и APAM
Текущая волатильность для UMB Financial Corporation (UMBF) составляет 6.95%, в то время как у Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что UMBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBF | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 8.55% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 20.08% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 25.45% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.15% | 31.13% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 33.35% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBF и APAM
Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности APAM в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.10% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
UMBF UMB Financial Corporation | 1.14% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMBF и APAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и Artisan Partners Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UMBF и APAM
UMBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
UMBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
UMBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
APAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
UMBF and APAM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APAM has higher volatility (8.55%) compared to UMBF (6.95%). In terms of maximum drawdown, UMBF dropped -52.70% vs APAM's -59.70%.
UMBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMBF и APAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор