PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAY с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - UMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAY returned 6.49%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UMAY charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

UMAY

1 день
-0.27%
1 месяц
1.86%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.74%
1 год
10.48%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAY и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		3.93%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%45.40%

Correlation

The correlation between UMAY and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.17

The correlation between UMAY and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с UAUGUMAY с MMAXUMAY с LOUP
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

UMAY vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.26

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.88

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.40

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

5.47

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.51

14.39

+25.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.26

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.09

+0.95

Просадки

Сравнение просадок UMAY и GSG

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAYGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-89.62%

+77.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-9.46%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-14.94%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-29.12%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-56.95%

+56.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-63.71%

+61.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

3.59%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и GSG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.20%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAYGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

7.65%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

20.42%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

22.95%

-19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

22.61%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

22.03%

-14.10%

Сравнение комиссий UMAY и GSG

UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и GSG

Ни UMAY, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UMAY and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to UMAY (1.20%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs 6.49% for UMAY. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UMAY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UMAY.

UMAY and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UMAY is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. UMAY tracks S&P 500, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for UMAY and 0.75% for GSG.

UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAY и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор