PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMAY с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMAY и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и LOUP


2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%98.27%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.


UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Сравнение комиссий UMAY и LOUP

UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.


Доходность на риск

UMAY vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMAYLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.48

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.08

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.57

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

8.80

-1.80

UMAY vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMAYLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между UMAY и LOUP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и LOUP

Ни UMAY, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAY и LOUP

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и LOUP.


Загрузка...

Показатели просадок


UMAYLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-58.68%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-21.00%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-55.63%

+43.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-15.41%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-20.41%

+18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

6.14%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMAYLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

10.95%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

21.89%

-19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

35.05%

-23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

32.18%

-23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

31.98%

-23.95%