PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

UMAY и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%13.33%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с KAPRUMAY с BALTUMAY с LOUP
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий UMAY и UAUG

И UMAY, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UMAY vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.46

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.15

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.23

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

11.11

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.46

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

-0.01

Корреляция

Корреляция между UMAY и UAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и UAUG

Ни UMAY, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок UMAY и UAUG

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-13.91%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.31%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-13.91%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.16%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.41%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.27%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и UAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.86%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.32%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

9.43%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

7.85%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

8.80%

-0.77%