Сравнение UMAY с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
UMAY и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMAY и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAY и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.96% | 8.79% | 14.32% | 12.53% | -9.21% | 5.25% | 7.38% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 7.62% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 20.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 7.62%.
UMAY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 83.53%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAY и NLR
UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
UMAY vs. NLR — Ранг доходности на риск
UMAY
NLR
Сравнение UMAY c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAY | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.57 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.30 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.88 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAY | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.18 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между UMAY и NLR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAY и NLR
UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.37% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок UMAY и NLR
Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAY | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -65.05% | +52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -25.80% | +20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -30.48% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.68% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -35.90% | +33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 10.80% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAY и NLR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.68%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAY | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 12.37% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 32.92% | -30.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 42.21% | -30.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 28.15% | -19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 23.38% | -15.35% |