PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMAY с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAY с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - UMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAY returned 6.37%/yr vs 17.50%/yr for NLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMAY charges 0.79%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

UMAY

1 день
-0.17%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
3.97%
С начала года
4.28%
1 год
8.75%
3 года*
10.60%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAY и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		4.28%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%6.84%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%18.03%

Correlation

The correlation between UMAY and NLR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.53

The correlation between UMAY and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMAY и NLR

Секторы
UMAY
NLR

Технологии

35.7%
1.8%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
18.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
48.0%

Коммунальные услуги

2.4%
29.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

UMAY
35.7%
NLR
1.8%

Финансовые услуги

UMAY
11.6%
NLR

-

Коммуникационные услуги

UMAY
11.3%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

UMAY
10.2%
NLR

-

Здравоохранение

UMAY
8.5%
NLR

-

Промышленность

UMAY
8.3%
NLR
18.9%

Потребительский защитный сектор

UMAY
4.9%
NLR

-

Энергетика

UMAY
3.5%
NLR
48.0%

Коммунальные услуги

UMAY
2.4%
NLR
29.2%

Недвижимость

UMAY
1.9%
NLR

-

Сырьевые материалы

UMAY
1.8%
NLR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с UAUGUMAY с DMAXUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с BALTUMAY с LOUP
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

UMAY vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAYNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.15

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.09

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.01

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

-0.17

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

-0.39

+24.34

UMAY vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAY и NLR

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAYNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-65.05%

+52.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-36.32%

+34.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-36.32%

+25.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-36.32%

+24.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-36.32%

+36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-35.67%

+33.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

15.87%

-15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и NLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.39%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAYNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

9.39%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

32.73%

-29.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

43.21%

-39.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

29.90%

-21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

24.42%

-16.51%

Сравнение комиссий UMAY и NLR

UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и NLR

UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAY and NLR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to UMAY (1.39%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 17.50% vs 6.37% for UMAY. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, UMAY has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 17.50% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for UMAY.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for UMAY.

UMAY is categorized as Defined Outcome, while NLR is Uranium. UMAY tracks S&P 500, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for UMAY and 0.56% for NLR.

UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAY и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор