- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 30 апр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $139M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 15K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $556.42K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции UMAY — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,368.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) показал доход в 5.55% с начала года и 9.42% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UMAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UMAY закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.34% | -0.13% | 1.42% | 2.05% | -0.27% | 0.05% | 1.53% | 5.55% | ||||
| 2025 | 1.30% | 0.10% | -1.80% | -0.19% | 2.52% | 1.47% | 1.38% | 0.89% | 0.89% | 0.56% | 0.49% | 0.91% | 8.79% |
| 2024 | 1.02% | 1.26% | 0.59% | 0.53% | 2.90% | 1.95% | 0.78% | 1.60% | 0.98% | -0.05% | 2.21% | -0.27% | 14.32% |
| 2023 | 2.74% | -1.98% | 1.84% | 0.92% | 0.46% | 2.85% | 1.13% | -0.14% | -1.97% | -1.22% | 5.41% | 2.07% | 12.53% |
| 2022 | -1.03% | -0.94% | 2.18% | -6.16% | 0.04% | -3.99% | 4.21% | -1.66% | -4.22% | 3.06% | 2.61% | -3.11% | -9.21% |
| 2021 | -0.45% | 0.89% | 0.50% | 0.03% | 0.60% | 0.67% | 0.66% | 0.75% | -1.20% | 1.80% | -0.52% | 1.45% | 5.25% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May has an annualized alpha of -0.11%, beta of 0.41, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2020.
- This ETF participated in 37.33% of S&P 500 Index downside but only 32.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 32.01%
- Участие в снижении
- 37.33%
Комиссия
Комиссия UMAY составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMAY имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 2.50 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.39 | 10.58 | +13.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 12.12%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.12%окт. 2022 г. | 6mo 9d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.49%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.02%март 2022 г. | 2mo 8d | 14d | 2mo 22dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.54%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.47%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 9d | 1mo 11dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
Показатели просадок
| UMAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -56.78% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -9.10% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -18.90% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -25.43% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -10.69% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.14% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMAY
Добавьте Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMAY