- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 30 апр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $152M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции UMAY — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) показал доход в 3.93% с начала года и 10.48% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UMAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UMAY закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.34% | -0.13% | 1.42% | 2.05% | -0.25% | 3.93% | ||||||
| 2025 | 1.30% | 0.10% | -1.80% | -0.19% | 2.52% | 1.47% | 1.38% | 0.89% | 0.89% | 0.56% | 0.49% | 0.91% | 8.79% |
| 2024 | 1.02% | 1.26% | 0.59% | 0.53% | 2.90% | 1.95% | 0.78% | 1.60% | 0.98% | -0.05% | 2.21% | -0.27% | 14.32% |
| 2023 | 2.74% | -1.98% | 1.84% | 0.92% | 0.46% | 2.85% | 1.13% | -0.14% | -1.97% | -1.22% | 5.41% | 2.07% | 12.53% |
| 2022 | -1.03% | -0.94% | 2.18% | -6.16% | 0.04% | -3.99% | 4.21% | -1.66% | -4.22% | 3.06% | 2.61% | -3.11% | -9.21% |
| 2021 | -0.45% | 0.89% | 0.50% | 0.03% | 0.60% | 0.67% | 0.66% | 0.75% | -1.20% | 1.80% | -0.52% | 1.45% | 5.25% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May has an annualized alpha of -0.33%, beta of 0.41, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2020.
- This ETF participated in 37.82% of S&P 500 Index downside but only 31.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.33%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 31.46%
- Участие в снижении
- 37.82%
Комиссия
Комиссия UMAY составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMAY имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 2.93 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.51 | 13.52 | +25.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 12.12%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.12%окт. 2022 г. | 6mo 9d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.49%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.02%март 2022 г. | 2mo 8d | 14d | 2mo 22dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.54%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.47%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 9d | 1mo 11dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| UMAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -56.78% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -9.10% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -18.90% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -25.43% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.72% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.97% | -1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMAY
Добавьте Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMAY