PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

UMAY и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с BALTUMAY с LOUPUMAY с UAUG
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий UMAY и KAPR

И UMAY, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

UMAY vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.77

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.53

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.11

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

12.93

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.74

+0.07

Корреляция

Корреляция между UMAY и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и KAPR

Ни UMAY, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAY и KAPR

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-16.91%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.39%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-16.91%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.02%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.37%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и KAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеют волатильность 1.69% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.70%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.93%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

10.19%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

11.77%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

11.71%

-3.68%