PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

UMAY и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAY и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и FBUF

2026 (YTD)20252024
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%10.88%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с KAPRUMAY с BALTUMAY с LOUPUMAY с UAUG
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий UMAY и FBUF

UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

UMAY vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.87

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.13

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

9.09

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.12

-0.32

Корреляция

Корреляция между UMAY и FBUF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и FBUF

UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок UMAY и FBUF

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-11.09%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.81%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-3.96%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.43%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.60%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и FBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

3.08%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

6.52%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

10.76%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

9.86%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

9.86%

-1.83%