Сравнение UMAY с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
UMAY и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMAY и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAY и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.88% | 8.79% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
UMAY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAY и DMAX
UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
UMAY vs. DMAX — Ранг доходности на риск
UMAY
DMAX
Сравнение UMAY c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAY | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.25 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.38 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.94 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 19.00 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAY | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.25 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.70 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между UMAY и DMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAY и DMAX
UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок UMAY и DMAX
Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAY | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -3.37% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -2.00% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.86% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.42% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.41% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAY и DMAX
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAY | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.99% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.82% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 3.45% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 3.56% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 3.56% | +4.47% |