PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMAY с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMAY и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и DMAX


Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.


UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Сравнение комиссий UMAY и DMAX

UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.


Доходность на риск

UMAY vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMAYDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.25

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.38

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.94

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

19.00

-12.01

UMAY vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMAYDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.25

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.70

-0.89

Корреляция

Корреляция между UMAY и DMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и DMAX

UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


Просадки

Сравнение просадок UMAY и DMAX

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и DMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


UMAYDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-3.37%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-2.00%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.86%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.42%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.41%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и DMAX

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMAYDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.99%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

1.82%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

3.45%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

3.56%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

3.56%

+4.47%