PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAY с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - UMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAY returned 6.16%/yr vs 20.07%/yr for ENFR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UMAY charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

UMAY

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.53%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.14%
1 год
8.99%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAY и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		3.07%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%6.84%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%12.74%

Correlation

The correlation between UMAY and ENFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.41

The correlation between UMAY and ENFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAY и ENFR

Секторы
UMAY
ENFR

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
98.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

UMAY
35.7%
ENFR

-

Финансовые услуги

UMAY
11.6%
ENFR
0.1%

Коммуникационные услуги

UMAY
11.3%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

UMAY
10.2%
ENFR

-

Здравоохранение

UMAY
8.5%
ENFR

-

Промышленность

UMAY
8.3%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

UMAY
4.9%
ENFR

-

Энергетика

UMAY
3.5%
ENFR
98.5%

Коммунальные услуги

UMAY
2.4%
ENFR
1.4%

Недвижимость

UMAY
1.9%
ENFR

-

Сырьевые материалы

UMAY
1.8%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с KAPRUMAY с UAUGUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с LOUP
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

UMAY vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAYENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.88

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.59

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

3.23

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.83

8.24

+18.59

UMAY vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAY и ENFR

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAYENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-68.28%

+56.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-8.64%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-15.58%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-20.29%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.71%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-15.94%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.38%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и ENFR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 2.00%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAYENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

5.69%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

11.60%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

14.86%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

19.25%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

24.68%

-16.74%

Сравнение комиссий UMAY и ENFR

UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и ENFR

UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAY and ENFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to UMAY (2.00%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs ENFR's -68.28%.

On 5-year performance, ENFR leads with 20.07% vs 6.16% for UMAY. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UMAY has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 20.07% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for UMAY.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for UMAY.

UMAY is categorized as Defined Outcome, while ENFR is Energy Equities. UMAY tracks S&P 500, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Innovator and SS&C. Their fees differ too: 0.79% for UMAY and 0.35% for ENFR.

UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAY и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор