PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAY с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - UMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAY returned 6.16%/yr vs 21.18%/yr for EINC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UMAY charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

UMAY

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.53%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.14%
1 год
8.99%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAY и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		3.07%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%6.84%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%17.39%

Correlation

The correlation between UMAY and EINC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.40

The correlation between UMAY and EINC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAY и EINC

Секторы
UMAY
EINC

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
99.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

UMAY
35.7%
EINC

-

Финансовые услуги

UMAY
11.6%
EINC

-

Коммуникационные услуги

UMAY
11.3%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

UMAY
10.2%
EINC

-

Здравоохранение

UMAY
8.5%
EINC

-

Промышленность

UMAY
8.3%
EINC
2.5%

Потребительский защитный сектор

UMAY
4.9%
EINC

-

Энергетика

UMAY
3.5%
EINC
99.4%

Коммунальные услуги

UMAY
2.4%
EINC
0.6%

Недвижимость

UMAY
1.9%
EINC

-

Сырьевые материалы

UMAY
1.8%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с KAPRUMAY с UAUGUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с LOUP
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

UMAY vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAYEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.99

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.67

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

3.80

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.83

9.63

+17.20

UMAY vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAY и EINC

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAYEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-87.55%

+75.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-7.89%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-16.01%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-19.87%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.50%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-44.15%

+42.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.10%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и EINC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 2.00%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAYEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

6.51%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

11.88%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

15.10%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

19.54%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

25.43%

-17.49%

Сравнение комиссий UMAY и EINC

UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и EINC

UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAY and EINC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.51%) compared to UMAY (2.00%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 21.18% vs 6.16% for UMAY. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UMAY has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.18% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for UMAY.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for UMAY.

UMAY is categorized as Defined Outcome, while EINC is Energy Equities. UMAY tracks S&P 500, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for UMAY and 0.45% for EINC.

UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAY и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор