PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAY с BAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - UMAY tracks the S&P 500 while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAY returned 6.52%/yr vs 11.21%/yr for BAPR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.98%.

UMAY

1 день
0.16%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.62%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAY и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		4.09%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.98%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%13.68%

Correlation

The correlation between UMAY and BAPR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.91

The correlation between UMAY and BAPR shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAY и BAPR

Секторы
UMAY
BAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UMAY
36.2%
BAPR
36.2%

Финансовые услуги

UMAY
11.9%
BAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

UMAY
10.9%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

UMAY
10.1%
BAPR
10.1%

Здравоохранение

UMAY
8.4%
BAPR
8.4%

Промышленность

UMAY
8.1%
BAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

UMAY
4.9%
BAPR
4.9%

Энергетика

UMAY
3.5%
BAPR
3.5%

Коммунальные услуги

UMAY
2.3%
BAPR
2.3%

Недвижимость

UMAY
1.9%
BAPR
1.9%

Сырьевые материалы

UMAY
1.8%
BAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с KAPRUMAY с UAUGUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с LOUP
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

UMAY vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.62

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
6.16

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.88

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

10.54

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.07

58.11

-18.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UMAY и BAPR

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAYBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-23.91%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-1.93%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-15.58%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-15.58%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.07%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.59%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.35%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и BAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что UMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAYBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.03%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

4.53%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.63%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

11.49%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

13.12%

-5.19%

Сравнение комиссий UMAY и BAPR

И UMAY, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и BAPR

Ни UMAY, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UMAY and BAPR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMAY has higher volatility (1.18%) compared to BAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs BAPR's -23.91%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.21% vs 6.52% for UMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.21% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMAY and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

UMAY and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UMAY tracks S&P 500, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAY и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор