PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.TO с UTES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, UMAX.TO returned 9.29%/yr vs 28.02%/yr for UTES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UMAX.TO торгуется в CAD, в то время как UTES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMAX.TO показывает доходность 9.99%, а UTES немного ниже – 9.54%.

UMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.80%
1 год
16.01%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
0.89%
1 месяц
4.98%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.74%
1 год
15.53%
3 года*
28.02%
5 лет*
20.51%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и UTES

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		9.99%9.90%5.99%0.18%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		9.54%19.97%57.66%-1.34%

Correlation

The correlation between UMAX.TO and UTES is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.30

The correlation between UMAX.TO and UTES shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAX.TO и UTES

Секторы
UMAX.TO
UTES

Коммунальные услуги

30.6%
100.0%

Энергетика

24.0%

-

Промышленность

23.0%

-

Коммуникационные услуги

22.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UMAX.TO
30.6%
UTES
100.0%

Энергетика

UMAX.TO
24.0%
UTES

-

Промышленность

UMAX.TO
23.0%
UTES

-

Коммуникационные услуги

UMAX.TO
22.4%
UTES

-

Сырьевые материалы

UMAX.TO

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

UMAX.TO

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

UMAX.TO

-

UTES

-

Финансовые услуги

UMAX.TO

-

UTES

-

Здравоохранение

UMAX.TO

-

UTES

-

Недвижимость

UMAX.TO

-

UTES

-

Технологии

UMAX.TO

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с PUIUTES с PAVEUTES с IBHD

Доходность на риск

UMAX.TO vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAX.TOUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.71

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.10

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.95

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

2.05

+8.88

UMAX.TO vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и UTES

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки UTES в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.TOUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-29.41%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-16.37%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-19.32%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.16%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.70%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

7.58%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и UTES

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.44%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.TOUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

6.92%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

17.02%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

21.86%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

21.54%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

21.19%

-12.49%

Сравнение комиссий UMAX.TO и UTES

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и UTES

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности UTES в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.84%14.85%14.78%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.44%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.TO and UTES have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.49% for UTES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор