PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с UTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

UMAX.TO и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и UTES

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.87%9.95%5.97%0.81%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		2.97%19.95%57.84%-1.76%
Разные валюты инструментов

UMAX.TO торгуется в CAD, в то время как UTES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.97%.

UMAX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
0.00%
1 месяц
-4.42%
С начала года
2.97%
6 месяцев
-3.47%
1 год
21.36%
3 года*
23.91%
5 лет*
18.81%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TOUMAX.TO с UTG
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с PUIUTES с PAVEUTES с IBHD

Сравнение комиссий UMAX.TO и UTES

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.33

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.39

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

3.41

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.94

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.77

+0.13

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и UTES составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и UTES

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности UTES в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.09%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и UTES

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки UTES в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и UTES.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-35.39%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.88%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-7.89%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.51%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

5.59%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и UTES

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.22%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

8.67%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

16.43%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

22.78%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

19.25%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

19.38%

-10.70%