PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

UMAX.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%-2.32%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с ENCL.TOUMAX.TO с UTG
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TOUTES.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и UTES.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.13

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.80

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.72

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

11.31

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.44

-0.49

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и UTES.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и UTES.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, примерно равная максимальной просадке UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-10.19%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.29%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.25%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.63%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.99%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и UTES.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.81%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

6.67%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

10.82%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

10.99%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

10.99%

-2.33%