PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

UMAX.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TOUMAX.TO с UTG
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и HMAX.TO

И UMAX.TO, и HMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.33

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.07

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.28

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

13.96

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.33

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.27

-0.33

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и HMAX.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-15.34%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-9.02%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.70%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.07%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.12%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и HMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.26%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.09%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

12.51%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

11.43%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

11.43%

-2.77%