PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).

UMAX.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)20252024
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.87%9.95%4.78%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью 4.61%.

UMAX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TOUMAX.TO с UTG
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TOAMAX.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и AMAX.TO

И UMAX.TO, и AMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOAMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.10

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.47

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.13

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOAMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.96

-1.06

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и AMAX.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и AMAX.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности AMAX.TO в 6.91%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.09%14.86%14.81%6.96%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и AMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-28.60%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-28.60%

+22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-18.54%

+15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.66%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

7.74%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и AMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.22%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

16.54%

-14.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

33.06%

-28.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

39.73%

-31.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

33.11%

-24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

33.11%

-24.43%