Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) показал доход в 4.87% с начала года и 11.19% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении UMAX.TO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 2 окт. 2023 г. с доходностью -2.5%.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF: годовая альфа составляет 4.93%, бета — 0.18, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 16.06.2023.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.05%) было выше, чем в снижении (28.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UMAX.TO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

UMAX.TO имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.77 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF показал максимальную просадку в 10.09%, зарегистрированную 2 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.