PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

UMAX.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.87%9.95%5.97%0.81%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%54.09%29.04%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.

UMAX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TOUMAX.TO с UTG
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с MKP.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и HCAL.TO

И UMAX.TO, и HCAL.TO имеют комиссию равную 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

3.94

-2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

4.81

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.74

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

6.21

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

24.24

-15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.94

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.45

-0.55

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и HCAL.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности HCAL.TO в 3.82%

TTM202520242023202220212020
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.09%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-35.05%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-10.65%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-7.66%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-9.89%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.73%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и HCAL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.22%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

7.53%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

12.55%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

16.68%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

16.86%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

16.89%

-8.21%