PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

UMAX.TO и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.87%9.95%5.97%5.51%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%20.32%-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 30.98%.

UMAX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.87%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.30%
1 год
40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с UTG
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TOENCL.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и ENCL.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.90

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.26

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.07

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

8.06

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.90

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.31

-0.41

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и ENCL.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.37%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.09%14.86%14.81%6.96%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-21.05%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-20.51%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.96%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

5.27%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.22%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.37%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

12.00%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

21.51%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

19.52%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

19.52%

-10.84%