PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.TO с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. UMAX.TO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, UMAX.TO returned 14.15% vs 30.77% for JEPQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UMAX.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.92%.

UMAX.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.76%
1 год
14.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.02%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.20%
1 год
30.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		9.02%9.95%5.97%0.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.92%9.89%35.57%10.96%

Correlation

The correlation between UMAX.TO and JEPQ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.06

The correlation between UMAX.TO and JEPQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAX.TO и JEPQ

Секторы
UMAX.TO
JEPQ

Коммунальные услуги

30.6%
1.3%

Энергетика

24.4%
0.4%

Промышленность

23.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

21.4%
15.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

UMAX.TO
30.6%
JEPQ
1.3%

Энергетика

UMAX.TO
24.4%
JEPQ
0.4%

Промышленность

UMAX.TO
23.6%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

UMAX.TO
21.4%
JEPQ
15.4%

Сырьевые материалы

UMAX.TO

-

JEPQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

UMAX.TO

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

UMAX.TO

-

JEPQ
7.1%

Финансовые услуги

UMAX.TO

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

UMAX.TO

-

JEPQ
4.4%

Недвижимость

UMAX.TO

-

JEPQ
0.2%

Технологии

UMAX.TO

-

JEPQ
54.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

UMAX.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.62

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.44

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.12

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

17.00

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.26

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и JEPQ

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-19.88%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.50%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.02%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.05%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.81%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и JEPQ

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.28%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

9.01%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

11.78%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

15.26%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

15.26%

-6.59%

Сравнение комиссий UMAX.TO и JEPQ

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и JEPQ

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.97%14.86%14.81%6.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.TO and JEPQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор