PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.TO с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. UMAX.TO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, UMAX.TO returned 9.15%/yr vs 23.41%/yr for JEPQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UMAX.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 12.61%.

UMAX.TO

1 день
0.37%
1 месяц
1.11%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.21%
1 год
17.30%
3 года*
9.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.92%
1 месяц
3.28%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.55%
1 год
28.68%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		10.39%9.90%5.99%0.18%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		12.61%9.92%35.42%10.30%

Correlation

The correlation between UMAX.TO and JEPQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.10

The correlation between UMAX.TO and JEPQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAX.TO и JEPQ

Секторы
UMAX.TO
JEPQ

Коммунальные услуги

30.6%
1.1%

Энергетика

24.0%
0.3%

Промышленность

23.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

22.4%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

58.9%

Коммунальные услуги

UMAX.TO
30.6%
JEPQ
1.1%

Энергетика

UMAX.TO
24.0%
JEPQ
0.3%

Промышленность

UMAX.TO
23.0%
JEPQ
2.8%

Коммуникационные услуги

UMAX.TO
22.4%
JEPQ
13.9%

Сырьевые материалы

UMAX.TO

-

JEPQ
0.9%

Потребительский циклический сектор

UMAX.TO

-

JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

UMAX.TO

-

JEPQ
6.0%

Финансовые услуги

UMAX.TO

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

UMAX.TO

-

JEPQ
3.9%

Недвижимость

UMAX.TO

-

JEPQ
0.2%

Технологии

UMAX.TO

-

JEPQ
58.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

UMAX.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAX.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.14

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.92

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.68

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

14.63

-2.81

UMAX.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и JEPQ

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-20.09%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.82%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-20.09%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.08%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.97%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и JEPQ

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.47%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

6.58%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

10.97%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

13.44%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

17.74%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

17.74%

-9.04%

Сравнение комиссий UMAX.TO и JEPQ

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и JEPQ

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.79%14.85%14.78%6.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.TO and JEPQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор