PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.TO с JEPQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. UMAX.TO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, UMAX.TO returned 9.66%/yr vs 20.20%/yr for JEPQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UMAX.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.04%.

UMAX.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
10.61%
С начала года
11.37%
1 год
15.89%
3 года*
9.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
6.06%
С начала года
9.04%
1 год
21.85%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		11.37%9.90%5.99%0.18%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.04%9.92%35.42%10.30%

Correlation

The correlation between UMAX.TO and JEPQ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.07

The correlation between UMAX.TO and JEPQ shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAX.TO и JEPQ

Секторы
UMAX.TO
JEPQ

Коммунальные услуги

30.6%
1.1%

Энергетика

24.0%
0.3%

Промышленность

23.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

22.4%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

58.9%

Коммунальные услуги

UMAX.TO
30.6%
JEPQ
1.1%

Энергетика

UMAX.TO
24.0%
JEPQ
0.3%

Промышленность

UMAX.TO
23.0%
JEPQ
2.8%

Коммуникационные услуги

UMAX.TO
22.4%
JEPQ
13.9%

Сырьевые материалы

UMAX.TO

-

JEPQ
0.9%

Потребительский циклический сектор

UMAX.TO

-

JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

UMAX.TO

-

JEPQ
6.0%

Финансовые услуги

UMAX.TO

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

UMAX.TO

-

JEPQ
3.9%

Недвижимость

UMAX.TO

-

JEPQ
0.2%

Технологии

UMAX.TO

-

JEPQ
58.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

UMAX.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAX.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.54

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.15

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.81

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

10.70

-0.02

UMAX.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и JEPQ

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-20.09%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.82%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.59%

-20.09%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.10%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.07%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.05%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и JEPQ

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 3.55%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.26%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

11.88%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

14.26%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

17.77%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

17.77%

-8.97%

Сравнение комиссий UMAX.TO и JEPQ

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и JEPQ

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности JEPQ в 10.70%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.70%10.53%9.65%10.03%9.44%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.73%14.85%14.78%6.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.TO and JEPQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор