Сравнение UMAX.TO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
UMAX.TO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.64% | 9.89% | 35.57% | 10.96% |
Разные валюты инструментов
UMAX.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.55%.
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAX.TO и JEPQ
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
JEPQ
Сравнение UMAX.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.86 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.29 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 5.77 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.86 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.06 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UMAX.TO и JEPQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и JEPQ
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и JEPQ
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAX.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -20.07% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -11.58% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.89% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.55% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.36% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и JEPQ
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 5.86% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 10.48% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 18.26% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 15.54% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 15.54% | -6.88% |