Сравнение UMAR с PJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

UMAR и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и PJAN

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	-0.07%	11.94%	12.94%	12.22%	-5.49%	7.31%	5.16%
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	-1.49%	11.29%	13.45%	18.18%	-5.29%	8.80%	9.53%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

UMAR

1 день: 0.25%

1 месяц: -1.36%

С начала года: -0.07%

6 месяцев: 2.25%

1 год: 11.48%

3 года*: 11.61%

5 лет*: 6.91%

10 лет*: —

PJAN

1 день: 0.17%

1 месяц: -1.49%

С начала года: -1.49%

6 месяцев: 1.14%

1 год: 10.89%

3 года*: 11.60%

5 лет*: 7.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Название символа

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с UMAR:

UMAR с SPY UMAR с ALLW UMAR с GLDI UMAR с SWAN UMAR с BKLN UMAR с QQQI UMAR с IGLD

Часто сравнивают с PJAN:

PJAN с SPY PJAN с PJUL PJAN с BUFF PJAN с VOO PJAN с BJAN PJAN с JEPI PJAN с BUFR

Сравнение комиссий UMAR и PJAN

И UMAR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

UMAR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

PJAN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

UMAR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJAN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UMAR	PJAN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	1.11	+0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	1.68	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.28	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	1.57	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.64	8.37	+3.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UMAR	PJAN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.51	1.11	+0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.07	0.89	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.93	0.82	+0.11

Корреляция

Корреляция между UMAR и PJAN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и PJAN

Ни UMAR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAR и PJAN

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

	UMAR	PJAN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.08%	-21.25%	+10.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.61%	-4.63%	+1.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-8.72%	-11.93%	+3.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.80%	-2.55%	+0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.67%	-1.76%	+0.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.04%	1.38%	-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и PJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UMAR	PJAN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.75%	3.19%	-0.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.84%	4.60%	-0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.65%	9.87%	-2.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.50%	8.91%	-2.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.58%	10.69%	-3.11%

Сравнение UMAR с PJAN

Доходность

Сравнение доходности UMAR и PJAN

Сравнение доходности по годам UMAR и PJAN

Доходность по периодам

UMAR

PJAN

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UMAR и PJAN

Доходность на риск

UMAR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

UMAR

PJAN

Сравнение UMAR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UMAR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и PJAN

Просадки

Сравнение просадок UMAR и PJAN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и PJAN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)