PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAR с PJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - UMAR tracks the S&P 500 Index while PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAR returned 7.81%/yr vs 8.96%/yr for PJAN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.32%.

UMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
14.57%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAR и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.68%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%9.53%

Correlation

The correlation between UMAR and PJAN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.82

The correlation between UMAR and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с SWANUMAR с IGLDUMAR с GLDIUMAR с BKLNUMAR с QQQI
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI

Доходность на риск

UMAR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.58

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.80

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.24

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

17.28

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.58

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.90

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UMAR и PJAN

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и PJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMARPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-21.25%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.63%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-10.49%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-11.93%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.08%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.73%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.87%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и PJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 0.73%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMARPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.05%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

4.71%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.80%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

8.93%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

10.60%

-3.08%

Сравнение комиссий UMAR и PJAN

И UMAR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и PJAN

Ни UMAR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UMAR and PJAN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJAN has higher volatility (1.05%) compared to UMAR (0.73%). In terms of maximum drawdown, UMAR dropped -11.08% vs PJAN's -21.25%.

On 5-year performance, PJAN leads with 8.96% vs 7.81% for UMAR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJAN has performed better with a 8.96% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMAR and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

UMAR and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UMAR tracks S&P 500 Index, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAR и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор