PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

UMAR и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%4.26%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLD
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с KAPRIAPR с NAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий UMAR и IAPR

UMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Доходность на риск

UMAR vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.94

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.81

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.65

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

17.48

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.36

Корреляция

Корреляция между UMAR и IAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и IAPR

Ни UMAR, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAR и IAPR

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-17.73%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-6.08%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.99%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.92%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и IAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.75% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.88%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.03%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

8.40%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

8.71%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

8.71%

-1.13%