PortfoliosLab logo
Сравнение BKLN с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLN и USHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKLN и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.62%
37.34%
BKLN
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLN:

1.60

USHY:

1.60

Коэф-т Сортино

BKLN:

2.50

USHY:

2.34

Коэф-т Омега

BKLN:

1.49

USHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

BKLN:

1.80

USHY:

1.92

Коэф-т Мартина

BKLN:

12.13

USHY:

10.03

Индекс Язвы

BKLN:

0.53%

USHY:

0.89%

Дневная вол-ть

BKLN:

4.00%

USHY:

5.60%

Макс. просадка

BKLN:

-24.17%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

BKLN:

-0.20%

USHY:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.56%.


BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.53%

5 лет

5.92%

10 лет

3.61%

USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.42%

5 лет

6.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и USHY

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLN и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLN c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLN: 1.60
USHY: 1.60
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLN: 2.50
USHY: 2.34
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKLN: 1.49
USHY: 1.35
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLN: 1.80
USHY: 1.92
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLN: 12.13
USHY: 10.03

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.60
BKLN
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и USHY

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности USHY в 6.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и USHY

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-0.80%
BKLN
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и USHY

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 3.41%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
4.20%
BKLN
USHY