PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKLN с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKLNUSHY
Дох-ть с нач. г.6.62%7.91%
Дох-ть за 1 год10.18%16.99%
Дох-ть за 3 года5.60%2.96%
Дох-ть за 5 лет4.48%4.32%
Коэф-т Шарпа4.383.52
Коэф-т Сортино6.835.87
Коэф-т Омега2.221.76
Коэф-т Кальмара6.212.19
Коэф-т Мартина52.6330.17
Индекс Язвы0.20%0.56%
Дневная вол-ть2.36%4.82%
Макс. просадка-24.17%-22.44%
Текущая просадка-0.10%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BKLN и USHY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и USHY

С начала года, BKLN показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 7.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.42%
7.15%
BKLN
USHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и USHY

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKLN c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 52.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0052.63
USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 30.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.17

Сравнение коэффициента Шарпа BKLN и USHY

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 4.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.38
3.52
BKLN
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и USHY

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности USHY в 6.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.71%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.62%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и USHY

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.10%
-0.60%
BKLN
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и USHY

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.50%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.50%
0.90%
BKLN
USHY