PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKLN с EFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с EFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) is Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, BKLN returned 4.19%/yr vs 5.59%/yr for EFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и EFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям EFT по среднегодовой доходности: 4.19% против 5.59% соответственно.

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
0.32%
С начала года
0.51%
1 год
3.83%
3 года*
6.90%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.19%

EFT

1 день
0.09%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-3.44%
С начала года
-1.22%
1 год
-7.25%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и EFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.51%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-1.22%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%

Correlation

The correlation between BKLN and EFT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с HIGH
Часто сравнивают с EFT:
EFT с EFREFT с BGTEFT с QUALEFT с PHYSXEFT с CVGRXEFT с RQIEFT с SPY

Доходность на риск

BKLN vs. EFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c EFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLNEFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.79

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-1.09

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.86

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.56

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

-1.06

+5.90

BKLN vs. EFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа EFT равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLN и EFT

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и EFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-60.58%

+36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-12.88%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-17.49%

+13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-24.98%

+17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-45.51%

+21.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.99%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-8.82%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

6.85%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и EFT

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.53%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.19%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

7.33%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

9.16%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

12.75%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

15.72%

-9.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и EFT

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности EFT в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.55%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		8.83%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and EFT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFT has higher volatility (1.19%) compared to BKLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs EFT's -60.58%.

BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и EFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор