Сравнение BKLN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BKLN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.62% против 13.07% соответственно.
BKLN
7.64%
1.03%
4.50%
9.90%
4.60%
3.62%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| BKLN | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.22 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 6.52 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 2.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.93 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 50.02 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 0.20% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 2.33% | 12.15% |
| Макс. просадка | -24.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.05% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и SPY
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между BKLN и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKLN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и SPY
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.53% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.51% | 3.51% | 4.55% | 4.11% | 4.12% | 4.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и SPY
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и SPY
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.