PortfoliosLab logo

Сравнение BKLN с SPY

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BKLN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или SPY.

Основные характеристики


BKLNSPY
Дох-ть с нач. г.4.56%12.32%
Дох-ть за 1 год4.67%4.26%
Дох-ть за 5 лет2.51%11.25%
Дох-ть за 10 лет2.43%12.17%
Коэф-т Шарпа0.690.30
Дневная вол-ть7.34%21.00%
Макс. просадка-24.17%-55.19%

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между BKLN и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BKLN и SPY

С начала года, BKLN показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.43% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.82%
7.99%
BKLN
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco Senior Loan ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов BKLN и SPY

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SPY в 1.83%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.18%5.10%3.37%3.98%5.62%5.50%4.46%5.98%5.69%5.91%6.58%7.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.83%1.66%1.23%1.57%1.84%2.19%1.97%2.26%2.35%2.17%2.15%2.63%

Сравнение комиссий BKLN и SPY

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

0.65%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Сравнение BKLN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
0.69
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.30

Сравнение коэффициента Шарпа BKLN и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKLN и SPY.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.69
0.30
BKLN
SPY

Сравнение просадок BKLN и SPY

Максимальная просадка BKLN за указанный период составила -3.07%, что больше максимальной просадки SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLN и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune0
-8.62%
BKLN
SPY

Сравнение волатильности BKLN и SPY

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.11%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.11%
3.76%
BKLN
SPY