Сравнение BKLN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BKLN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или SPY.
Основные характеристики
| BKLN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.56% | 12.32% |
| Дох-ть за 1 год | 4.67% | 4.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.51% | 11.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 21.00% |
| Макс. просадка | -24.17% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между BKLN и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BKLN и SPY
С начала года, BKLN показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.43% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BKLN и SPY
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SPY в 1.83%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.18% | 5.10% | 3.37% | 3.98% | 5.62% | 5.50% | 4.46% | 5.98% | 5.69% | 5.91% | 6.58% | 7.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.83% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
Сравнение комиссий BKLN и SPY
Сравнение BKLN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.69 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 |
Сравнение просадок BKLN и SPY
Максимальная просадка BKLN за указанный период составила -3.07%, что больше максимальной просадки SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLN и SPY
Сравнение волатильности BKLN и SPY
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.11%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.