PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с FTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с FTSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. BKLN is passively managed, while FTSL is actively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.26%/yr vs 4.44%/yr for FTSL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FTSL с доходностью 0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKLN имеют среднегодовую доходность 4.26%, а акции FTSL немного впереди с 4.44%.

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%

FTSL

1 день
0.03%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и FTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.65%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%10.11%-1.30%2.59%

Correlation

The correlation between BKLN and FTSL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г.

0.48

The correlation between BKLN and FTSL shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLN и FTSL

Секторы
BKLN
FTSL

Технологии

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Промышленность

0.9%

-

Недвижимость

0.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKLN
5.7%
FTSL

-

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
FTSL

-

Финансовые услуги

BKLN
1.9%
FTSL

-

Промышленность

BKLN
0.9%
FTSL

-

Недвижимость

BKLN
0.8%
FTSL

-

Здравоохранение

BKLN
0.8%
FTSL

-

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
FTSL

-

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
FTSL

-

Сырьевые материалы

BKLN

-

FTSL
100.0%

Энергетика

BKLN

-

FTSL

-

Коммунальные услуги

BKLN

-

FTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

First Trust Senior Loan Fund

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFTBKLN с HIGH
Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYVFTSL с HYG

Доходность на риск

BKLN vs. FTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNFTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.17

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.37

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.97

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

7.30

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. FTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNFTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.17

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BKLN и FTSL

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и FTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNFTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-22.67%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.33%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-2.66%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-6.96%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-22.67%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.76%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.63%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и FTSL

Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BKLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNFTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.36%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.95%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.11%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

3.35%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

5.18%

+1.25%

Сравнение комиссий BKLN и FTSL

BKLN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и FTSL

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FTSL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and FTSL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLN has higher volatility (0.42%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs FTSL's -22.67%.

On 10-year performance, FTSL leads with 4.44% vs 4.26% for BKLN. On fees, BKLN is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTSL has performed better with a 4.44% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 6.46% for FTSL.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.86% for FTSL.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и FTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор