PortfoliosLab logo
Сравнение BKLN с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLN и FTSL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BKLN и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.26%
57.62%
BKLN
FTSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLN:

1.70

FTSL:

2.16

Коэф-т Сортино

BKLN:

2.66

FTSL:

2.74

Коэф-т Омега

BKLN:

1.53

FTSL:

1.66

Коэф-т Кальмара

BKLN:

1.91

FTSL:

2.37

Коэф-т Мартина

BKLN:

12.91

FTSL:

17.02

Индекс Язвы

BKLN:

0.53%

FTSL:

0.37%

Дневная вол-ть

BKLN:

4.00%

FTSL:

2.93%

Макс. просадка

BKLN:

-24.17%

FTSL:

-22.67%

Текущая просадка

BKLN:

-0.11%

FTSL:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FTSL с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям FTSL по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.02% соответственно.


BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

6.43%

5 лет

5.94%

10 лет

3.62%

FTSL

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.19%

5 лет

6.47%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и FTSL

BKLN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLN и FTSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLN c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLN: 1.70
FTSL: 2.16
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLN: 2.66
FTSL: 2.74
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKLN: 1.53
FTSL: 1.66
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLN: 1.91
FTSL: 2.37
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLN: 12.91
FTSL: 17.02

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
2.16
BKLN
FTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и FTSL

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности FTSL в 7.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.35%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и FTSL

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-0.15%
BKLN
FTSL

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и FTSL

Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BKLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
2.41%
BKLN
FTSL