PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKLN с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLN и FTSL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BKLN и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.34%
5.35%
BKLN
FTSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLN:

3.55

FTSL:

4.47

Коэф-т Сортино

BKLN:

5.33

FTSL:

6.94

Коэф-т Омега

BKLN:

1.93

FTSL:

2.22

Коэф-т Кальмара

BKLN:

4.87

FTSL:

8.12

Коэф-т Мартина

BKLN:

40.48

FTSL:

55.52

Индекс Язвы

BKLN:

0.20%

FTSL:

0.16%

Дневная вол-ть

BKLN:

2.29%

FTSL:

1.97%

Макс. просадка

BKLN:

-24.17%

FTSL:

-22.67%

Текущая просадка

BKLN:

-0.19%

FTSL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у FTSL с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям FTSL по среднегодовой доходности: 3.77% против 4.33% соответственно.


BKLN

С начала года

7.90%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.33%

1 год

8.00%

5 лет

4.23%

10 лет

3.77%

FTSL

С начала года

8.61%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

5.34%

1 год

8.61%

5 лет

4.83%

10 лет

4.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и FTSL

BKLN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.


FTSL
First Trust Senior Loan Fund
График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKLN c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.554.47
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.336.94
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.932.22
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.878.12
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 40.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0040.4855.52
BKLN
FTSL

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55
4.47
BKLN
FTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и FTSL

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности FTSL в 7.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.43%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.54%7.59%4.77%3.18%3.48%4.45%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%2.64%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и FTSL

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19%
0
BKLN
FTSL

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и FTSL

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.35%, в то время как у First Trust Senior Loan Fund (FTSL) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35%
0.61%
BKLN
FTSL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab