Сравнение ULVM с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
ULVM и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 5.70% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.
ULVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и VLUE
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULVM vs. VLUE — Ранг доходности на риск
ULVM
VLUE
Сравнение ULVM c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.00 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.67 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.03 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 13.15 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.00 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и VLUE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и VLUE
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.71% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и VLUE
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -39.47% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.81% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -27.12% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.91% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.08% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.95% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и VLUE
Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 4.24%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.24% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 12.40% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 19.61% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.37% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.62% | -0.64% |