PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULVM с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с VFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ULVM returned 21.60%/yr vs 25.61%/yr for VFLO. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 28.54%.

ULVM

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.87%
С начала года
21.42%
1 год
30.76%
3 года*
21.60%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ULVM

VictoryShares US Value Momentum ETF
$433.83K$319.19K$246.97K

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам ULVM и VFLO

2026 (YTD)202520242023
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		21.42%15.84%19.76%9.64%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between ULVM and VFLO is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between ULVM and VFLO shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и VFLO

Секторы
ULVM
VFLO

Финансовые услуги

27.0%
0.0%

Здравоохранение

11.2%
21.6%

Промышленность

11.0%
0.0%

Коммунальные услуги

10.4%
3.3%

Технологии

9.1%
30.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.8%

Недвижимость

7.1%
0.0%

Энергетика

4.7%
22.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.0%

Сырьевые материалы

3.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.4%

Финансовые услуги

ULVM
27.0%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

ULVM
11.2%
VFLO
21.6%

Промышленность

ULVM
11.0%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

ULVM
10.4%
VFLO
3.3%

Технологии

ULVM
9.1%
VFLO
30.4%

Потребительский циклический сектор

ULVM
8.0%
VFLO
10.8%

Недвижимость

ULVM
7.1%
VFLO
0.0%

Энергетика

ULVM
4.7%
VFLO
22.6%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

ULVM
3.7%
VFLO
7.0%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.1%
VFLO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIX
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

ULVM vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULVM c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.07

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
4.27

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

7.33

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

24.64

-4.53

ULVM vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и VFLO

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-17.79%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.44%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-17.79%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.16%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-2.42%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.91%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и VFLO

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.90%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.82%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

12.03%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

15.38%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.96%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

15.96%

+2.76%

Сравнение комиссий ULVM и VFLO

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и VFLO

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VFLO в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.60%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.06%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and VFLO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (3.82%) compared to ULVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 25.61% vs 21.60% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 25.61% return vs 21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

ULVM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.06% for VFLO.

ULVM is categorized as Momentum, while VFLO is Large Cap Value Equities. ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор