PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. ULVM is passively managed, while VAMO is actively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.43%/yr vs 8.12%/yr for VAMO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.15%.

ULVM

1 день
-0.13%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.84%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.96%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		14.84%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%-0.47%

Correlation

The correlation between ULVM and VAMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.60

The correlation between ULVM and VAMO shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и VAMO

Секторы
ULVM
VAMO

Финансовые услуги

22.5%
38.8%

Технологии

13.1%
8.3%

Коммунальные услуги

12.6%
1.6%

Промышленность

12.2%
21.4%

Здравоохранение

10.1%
17.5%

Недвижимость

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%
33.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.5%

Сырьевые материалы

4.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.0%

Энергетика

3.4%
34.0%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
VAMO
38.8%

Технологии

ULVM
13.1%
VAMO
8.3%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
VAMO
1.6%

Промышленность

ULVM
12.2%
VAMO
21.4%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
VAMO
17.5%

Недвижимость

ULVM
8.7%
VAMO

-

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
VAMO
33.5%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
VAMO
6.5%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
VAMO
7.3%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
VAMO
5.0%

Энергетика

ULVM
3.4%
VAMO
34.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEV
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

ULVM vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.63

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.40

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.28

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

9.47

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VAMO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.63

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.24

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ULVM и VAMO

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-41.84%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-5.55%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-11.61%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-17.25%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.76%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.98%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.92%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и VAMO

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеют волатильность 2.96% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.97%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.66%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.19%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

17.34%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.09%

+0.77%

Сравнение комиссий ULVM и VAMO

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и VAMO

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.58%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and VAMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.97%) compared to ULVM (2.96%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs VAMO's -41.84%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.43% vs 8.12% for VAMO. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.43% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

ULVM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.63% for VAMO.

They also come from different issuers: Victory Capital and Cambria. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.65% for VAMO.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор