Сравнение ULVM с USTB
ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 12.53%/yr vs 3.57%/yr for USTB. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for USTB.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и USTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 1.78%.
ULVM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 21.42%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.30%
USTB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.83K | $319.19K | $246.97K | |
| $31.31M | $20.44M | $14.08M |
Сравнение доходности по годам ULVM и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 21.42% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.11% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.78% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
Correlation
The correlation between ULVM and USTB is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between ULVM and USTB shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULVM vs. USTB — Ранг доходности на риск
ULVM
USTB
Сравнение ULVM c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULVM | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.71 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 4.69 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 21.17 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULVM и USTB
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и USTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULVM | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -5.32% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -0.84% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -1.02% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -4.96% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -0.64% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.19% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и USTB
VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULVM | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 0.26% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 0.91% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 1.17% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 2.02% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 1.99% | +16.73% |
Сравнение комиссий ULVM и USTB
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и USTB
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности USTB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.60% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.54% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
ULVM and USTB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULVM has higher volatility (2.90%) compared to USTB (0.26%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs USTB's -5.32%.
On 5-year performance, ULVM leads with 12.53% vs 3.57% for USTB. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 12.53% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.60% for ULVM.
ULVM is categorized as Momentum, while USTB is Short-Term Bond. ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.34% for USTB.
USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULVM и USTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор