Сравнение ULVM с UITB
ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital. ULVM is passively managed, while UITB is actively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.61%/yr vs 0.58%/yr for UITB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for UITB.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и UITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 0.30%.
ULVM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
UITB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULVM и UITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 15.73% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.30% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
Correlation
The correlation between ULVM and UITB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.08 |
Over the past year, ULVM and UITB have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULVM vs. UITB — Ранг доходности на риск
ULVM
UITB
Сравнение ULVM c UITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | UITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.64 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 5.01 | +14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.27 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.10 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и UITB
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и UITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULVM | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -17.02% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -2.80% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -5.44% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -17.02% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.34% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.92% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и UITB
VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULVM | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 1.24% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 2.59% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 3.66% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 5.64% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 4.98% | +13.87% |
Сравнение комиссий ULVM и UITB
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и UITB
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности UITB в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.17% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.56% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ULVM and UITB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULVM has higher volatility (2.97%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs UITB's -17.02%.
On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 0.58% for UITB. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.
UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.56% for ULVM.
ULVM is categorized as Momentum, while UITB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.38% for UITB.
ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULVM и UITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор