PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULVM с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

ULVM и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ULVM и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULVM и MDLV

2026 (YTD)202520242023
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		5.70%15.84%19.76%11.38%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

ULVM

1 день
0.80%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.70%
6 месяцев
7.77%
1 год
22.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEVULVM с JPUS
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий ULVM и MDLV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF

Доходность на риск

ULVM vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.63

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.46

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

6.39

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.01

-0.48

Корреляция

Корреляция между ULVM и MDLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и MDLV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.71%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и MDLV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ULVMMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-10.71%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-9.55%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.85%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.34%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и MDLV

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULVMMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.47%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

6.50%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

11.89%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

10.55%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

10.55%

+8.43%