Сравнение ULVM с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
ULVM и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 5.70% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
ULVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и FDL
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
ULVM vs. FDL — Ранг доходности на риск
ULVM
FDL
Сравнение ULVM c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.77 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.07 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и FDL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и FDL
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.71% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и FDL
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -65.93% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -11.58% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -16.46% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.21% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.72% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.90% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и FDL
VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.71% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.23% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 14.94% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.32% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.09% | +1.89% |