Сравнение ULVM с DVLU
ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while DVLU tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 12.53%/yr vs 13.24%/yr for DVLU. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью 18.19%.
ULVM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 21.42%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.30%
DVLU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 18.19%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.36K | $178.64K | $209.48K | |
| $433.83K | $319.19K | $246.97K |
Сравнение доходности по годам ULVM и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 21.42% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -15.01% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 18.19% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
Correlation
The correlation between ULVM and DVLU is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between ULVM and DVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULVM vs. DVLU — Ранг доходности на риск
ULVM
DVLU
Сравнение ULVM c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULVM | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 3.40 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 12.41 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULVM и DVLU
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULVM | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -53.26% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -12.24% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -24.86% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -24.86% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.25% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -8.60% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.35% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и DVLU
Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.90%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULVM | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.53% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 12.05% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 16.48% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 21.13% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 25.59% | -6.87% |
Сравнение комиссий ULVM и DVLU
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и DVLU
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DVLU в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.64% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.60% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ULVM and DVLU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLU has higher volatility (4.53%) compared to ULVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs DVLU's -53.26%.
On 5-year performance, DVLU leads with 13.24% vs 12.53% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 13.24% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
ULVM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.64% for DVLU.
ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: Victory and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.60% for DVLU.
ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULVM и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор