Сравнение ULVM с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
ULVM и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 5.70% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
ULVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и DEW
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
ULVM vs. DEW — Ранг доходности на риск
ULVM
DEW
Сравнение ULVM c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.35 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.95 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 10.37 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и DEW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и DEW
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.71% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и DEW
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -65.55% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -11.80% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -18.86% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.32% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -12.54% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.22% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и DEW
VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.75% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 7.21% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 13.41% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 13.02% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 15.55% | +3.43% |