Сравнение ULVM с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
ULVM и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ULVM и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 6.09% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -2.20% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
ULVM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и CGDV
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
ULVM vs. CGDV — Ранг доходности на риск
ULVM
CGDV
Сравнение ULVM c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.81 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.94 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 8.10 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.04 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и CGDV
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.70% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и CGDV
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -21.82% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.75% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -6.83% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.73% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.61% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и CGDV
Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 4.22%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.52% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.25% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.76% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.60% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 15.60% | +3.38% |