PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTY с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 4.15%.


ULTY

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
7.54%
С начала года
6.38%
1 год
-7.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
0.20%

YSPY

1 день
-0.07%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
1.17%
С начала года
4.15%
1 год
17.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$14.52M$14.36M$17.70M
$140.50K$154.43K$314.60K

Сравнение доходности по годам ULTY и YSPY


Correlation

The correlation between ULTY and YSPY is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.66

The correlation between ULTY and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

ULTY vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 77
Ранг коэф-та Мартина

YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULTY c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULTYYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.24

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

4.46

-5.05

ULTY vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YSPY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YSPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULTYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-18.74%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-14.60%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-1.74%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-4.73%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

4.04%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YSPY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULTYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

1.51%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

12.27%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

18.47%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

20.19%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

20.19%

+6.88%

Сравнение комиссий ULTY и YSPY

ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YSPY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что больше доходности YSPY в 50.57%


ПозицияTTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
112.43%142.99%111.70%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
50.57%45.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULTY and YSPY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.76%) compared to YSPY (1.51%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs YSPY's -18.74%.

On 1-year performance, YSPY leads with 17.97% vs -7.91% for ULTY. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 17.97% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 50.57% for YSPY.

ULTY is categorized as Derivative Income, while YSPY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 1.07% for YSPY.

YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и YSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор