Сравнение ULTY с YSPY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs 17.97% for YSPY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULTY charges 1.40%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 4.15%.
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
YSPY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.52M | $14.36M | $17.70M | |
| $140.50K | $154.43K | $314.60K |
Сравнение доходности по годам ULTY и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | 3.20% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 4.15% | 8.36% |
Correlation
The correlation between ULTY and YSPY is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between ULTY and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. YSPY — Ранг доходности на риск
ULTY
YSPY
Сравнение ULTY c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.24 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.46 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и YSPY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -18.74% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -14.60% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -1.74% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -4.73% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 4.04% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и YSPY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 1.51% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 12.27% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 18.47% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 20.19% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 20.19% | +6.88% |
Сравнение комиссий ULTY и YSPY
ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и YSPY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что больше доходности YSPY в 50.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 50.57% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and YSPY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.76%) compared to YSPY (1.51%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 17.97% vs -7.91% for ULTY. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 17.97% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 50.57% for YSPY.
ULTY is categorized as Derivative Income, while YSPY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор