PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

ULTY и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и YSPY

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%1.60%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTEYSPY с MSTY

Сравнение комиссий ULTY и YSPY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

ULTY vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.61

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.87

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.94

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

3.80

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.08

-0.14

Корреляция

Корреляция между ULTY и YSPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YSPY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности YSPY в 63.03%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YSPY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-18.74%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-14.60%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-11.93%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.01%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

3.60%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YSPY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

7.90%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

16.86%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

21.81%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

22.59%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

22.59%

+5.03%