Сравнение ULTY с YBIT
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.58% vs -36.59% for YBIT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
ULTY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 12.03% | -0.84% | 12.76% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ULTY and YBIT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between ULTY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
ULTY
YBIT
Сравнение ULTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.81 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.47 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -1.02 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.38 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и YBIT
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -45.54% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -45.54% | +21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -44.78% | +36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -15.17% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 24.85% | -12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 4.52%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.61% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 28.76% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 36.16% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 38.65% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 38.65% | -11.75% |
Сравнение комиссий ULTY и YBIT
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и YBIT
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.76%, что больше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.76% | 142.99% | 111.70% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and YBIT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to ULTY (4.52%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, ULTY leads with 8.58% vs -36.59% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.58% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 105.79% for YBIT.
ULTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for YBIT.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор