PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULTY с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с YBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs -41.27% for YBIT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-0.43%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
-29.50%
С начала года
-25.24%
1 год
-41.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и YBIT

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%-0.84%15.38%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-25.24%-2.49%1.40%

Correlation

The correlation between ULTY and YBIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.57

The correlation between ULTY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

ULTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-1.12

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-1.64

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.81

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.87

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.42

+0.77

ULTY vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YBIT

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-47.46%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-47.46%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-43.59%

+30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-16.64%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

29.03%

-16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YBIT

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.08%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

8.45%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

29.49%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

36.98%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

38.43%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

38.43%

-11.28%

Сравнение комиссий ULTY и YBIT

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YBIT

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности YBIT в 95.06%

ПозицияTTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		95.06%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and YBIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (8.45%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs YBIT's -47.46%.

On 1-year performance, ULTY leads with -8.47% vs -41.27% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -8.47% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 95.06% for YBIT.

ULTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for YBIT.

ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор