Сравнение ULTY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
ULTY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и XRMI
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
ULTY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
ULTY
XRMI
Сравнение ULTY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.62 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.72 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.26 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и XRMI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и XRMI
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и XRMI
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -15.31% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -5.02% | -19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -3.86% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.10% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 1.47% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и XRMI
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 2.68% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 4.51% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 6.88% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 6.99% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 6.99% | +20.63% |