PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

ULTY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и XOMO

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий ULTY и XOMO

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ULTY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.02

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.40

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.47

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

3.35

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.02

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.55

-0.61

Корреляция

Корреляция между ULTY и XOMO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и XOMO

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и XOMO

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-18.90%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-15.24%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-5.12%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-7.05%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

6.69%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и XOMO

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

6.57%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

13.81%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

22.02%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

18.46%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

18.46%

+9.16%