PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с VZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 18.98% for VZ. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
1.91%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
18.98%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и VZ

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%4.61%

Correlation

The correlation between ULTY and VZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

ULTY vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.84

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.49

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.43

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

3.06

-2.77

ULTY vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и VZ

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-50.66%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-13.32%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-4.96%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-14.82%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

6.23%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и VZ

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.87%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

17.91%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

22.78%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

21.66%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

20.36%

+6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и VZ

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности VZ в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and VZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор