PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. ULTY is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 12.92% for VNQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и VNQ

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%9.17%

Correlation

The correlation between ULTY and VNQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов ULTY и VNQ

Секторы
ULTY
VNQ

Технологии

54.6%
0.3%

Сырьевые материалы

11.7%
1.1%

Промышленность

9.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.6%

Финансовые услуги

8.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

97.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
54.6%
VNQ
0.3%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
VNQ
1.1%

Промышленность

ULTY
9.3%
VNQ
0.0%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
VNQ
0.6%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
VNQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
VNQ

-

Здравоохранение

ULTY
1.8%
VNQ

-

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
VNQ

-

Энергетика

ULTY

-

VNQ
0.1%

Недвижимость

ULTY

-

VNQ
97.3%

Коммунальные услуги

ULTY

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

ULTY vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.96

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.39

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.56

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

4.90

-4.61

ULTY vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и VNQ

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-73.07%

+46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-8.34%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

0.00%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-13.61%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

2.65%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и VNQ

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.72%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

9.77%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

13.54%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

18.84%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

20.72%

+6.60%

Сравнение комиссий ULTY и VNQ

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и VNQ

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности VNQ в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and VNQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs VNQ's -73.07%.

On 1-year performance, VNQ leads with 12.92% vs 3.61% for ULTY. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNQ has performed better with a 12.92% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 3.54% for VNQ.

ULTY is categorized as Derivative Income, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор